Box-Cox-Transformation
Die Box-Cox-Transformation ist ein mathematisches Instrument der Regressionsanalyse und der Zeitreihenanalyse, mit dem eine Stabilisierung der Varianz erreicht werden soll. Die Formel lautet:
Es gibt verschiedene Methoden, um geeignete Werte für zu finden. Zum Beispiel kann zusammen mit anderen Modellparametern mittels Maximum-Likelihood-Schätzung oder durch visuellen Vergleich der transformierten Daten bestimmt werden.
Weblinks
- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.boxcox.html
Literatur
- George E. P. Box und David R. Cox: An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society Series B 26(2). 1964. S. 211–252. JSTOR:2984418