Normalizáló állandó

A normalizáló állandó koncepciója a valószínűségszámítás és a matematika egyes területeiről származik.

Meghatározás

A normalizáló állandó egy konstans, mellyel megszorozva egy sehol-sem-negatív függvény, annak görbe alatti területe 1 lesz. Más szavakkal a normalizáló konstans az egységnyi integrálértéket biztosítja. Például ezzel előállítható a sűrűségfüggvény, vagy a tömegfüggvény.[1][2]

Példák

Ha például definiáljuk a:

p ( x ) = e x 2 / 2 , x ( , ) {\displaystyle p(x)=e^{-x^{2}/2},x\in (-\infty ,\infty )} függvényt, akkor kapjuk:
p ( x ) d x = e x 2 / 2 d x = 2 π , {\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }p(x)\,dx=\int _{-\infty }^{\infty }e^{-x^{2}/2}\,dx={\sqrt {2\pi \,}},}

Ha φ ( x ) {\displaystyle \varphi (x)} függvényt a következőképpen definiáljuk:

φ ( x ) = 1 2 π p ( x ) = 1 2 π e x 2 / 2 {\displaystyle \varphi (x)={\frac {1}{\sqrt {2\pi \,}}}p(x)={\frac {1}{\sqrt {2\pi \,}}}e^{-x^{2}/2}}

akkor

φ ( x ) d x = 1 2 π e x 2 / 2 d x = 1 {\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }\varphi (x)\,dx=\int _{-\infty }^{\infty }{\frac {1}{\sqrt {2\pi \,}}}e^{-x^{2}/2}\,dx=1}

φ ( x ) {\displaystyle \varphi (x)} függvény a sűrűségfüggvény.[3] Ez a standard normális eloszlás sűrűsége (a standard azt jelenti, hogy a középérték=0, a szórásnégyzet=1). A 1 2 π {\displaystyle {\frac {1}{\sqrt {2\pi \,}}}} konstans a p ( x ) {\displaystyle p(x)} függvény normalizáló állandója. Hasonlóképpen:

n = 0 λ n n ! = e λ , {\displaystyle \sum _{n=0}^{\infty }{\frac {\lambda ^{n}}{n!}}=e^{\lambda },}

és így:

f ( n ) = λ n e λ n ! {\displaystyle f(n)={\frac {\lambda ^{n}e^{-\lambda }}{n!}}}

a valószínűségi tömegfüggvény a nem negatív egészek tartományában.[4] Ez a Poisson-eloszlás tömegfüggvénye λ várható értékkel. A Boltzmann-eloszlás parametrizált normalizáló állandója központi szerepet játszik a statisztikus mechanikában. Ebben a kontextusban normalizáló állandót partíció függvénynek hívják.

Nem sztochasztikus folyamatokkal kapcsolatos felhasználás

Az Legendre-polinomok jellemezhetők ortogonalitással, tekintettel az egyenletes mérésre a [-1,1] intervallumban. Az a szorzótényező, mellyel 1 értékűvé válik a polinom, az a normalizáló állandó. Ortonormális függvények is normalizálhatók:

f i , f j = δ i , j {\displaystyle \langle f_{i},\,f_{j}\rangle =\,\delta _{i,j}}

tekintettel egy belső szorzatra: <fg>.

Az 1/√2 konstans segítségével létrehozhatók hiperbolikus függvények ( hiperbolikus szinusz és a hiperbolikus koszinusz) a hiperbolikus háromszög oldalaiból.

Irodalom

  • Solt György: Valószínűségszámítás. (hely nélkül): Műszaki könyvkiadó. 2006.  
  • Ketskeméty László: Valószínűségszámítás tömören. (hely nélkül): Aula Kiadó. 2009. ISBN 9789639698215  

Kapcsolódó szócikkek

Források

  1. Continuous Distributions at University of Alabama.
  2. Feller, 1968, p. 22.
  3. Feller, 1968, p. 174.
  4. Feller, 1968, p. 156.