Sistema de partículas em interação

Na teoria da probabilidade, um sistema de partículas em interação (IPS) é um processo estocástico ( X ( t ) ) t R + {\displaystyle (X(t))_{t\in \mathbb {R} ^{+}}} em algum espaço de configuração  Ω = S G {\displaystyle \Omega =S^{G}} dado por um espaço de sítio, um grafo infinito contável G {\displaystyle G} e um espaço de estado local, um espaço métrico compacto  S {\displaystyle S} .[1] Mais precisamente, IPSs são processos de Marvok de tempo contínuo que descrevem o comportamento coletivo de componentes estocasticamente em interação. IPSs são os análogo de tempo contínuo dos autômatos celulares estocásticos. Entre os principais exemplos são o modelo de eleições, o processo de contato, o processo de exclusão simples  assimétrico (PESA), a dinâmica de Glauber e, em particular, o modelo Ising estocástico.[2]

IPS são geralmente definidos através de seus geradores de Markov dando origem a um processo de Markov único utilizando semigrupos de Markov e o teorema de Hille-Yosida. Novamente o gerador é dada através das denominadas taxas de transição c Λ ( η , ξ ) > 0 {\displaystyle c_{\Lambda }(\eta ,\xi )>0} onde Λ G {\displaystyle \Lambda \subset G} é um conjunto finito de sítios e η , ξ Ω {\displaystyle \eta ,\xi \in \Omega } com η i = ξ i {\displaystyle \eta _{i}=\xi _{i}} para todo  i Λ {\displaystyle i\notin \Lambda } . As taxas descrevem tempos de espera exponenciais do processo para saltar da configuração η {\displaystyle \eta } para a configuração ξ {\displaystyle \xi } . Geralmente, as taxas de transição são dadas na forma de uma medida finita  c Λ ( η , d ξ ) {\displaystyle c_{\Lambda }(\eta ,d\xi )} em  S Λ {\displaystyle S^{\Lambda }} .

O gerador  L {\displaystyle L} de um IPS tem a seguinte forma: primeiro, o domínio de L {\displaystyle L} é um subconjunto do espaço de "observáveis", isto é, o conjunto de valores reais de funções contínuas no espaço de configuração Ω {\displaystyle \Omega } . Em seguida, para qualquer f {\displaystyle f} observável no domínio de L {\displaystyle L} , tem-se

L f ( η ) = Λ ξ : ξ Λ c = η Λ c c Λ ( η , d ξ ) [ f ( ξ ) f ( η ) ] {\displaystyle Lf(\eta )=\sum _{\Lambda }\int _{\xi :\xi _{\Lambda ^{c}}=\eta _{\Lambda ^{c}}}c_{\Lambda }(\eta ,d\xi )[f(\xi )-f(\eta )]} .

Por exemplo, para o modelo Ising estocástico temos G = Z d {\displaystyle G=\mathbb {Z} ^{d}} , S = { 1 , + 1 } {\displaystyle S=\{-1,+1\}} , c Λ = 0 {\displaystyle c_{\Lambda }=0} se Λ { i } {\displaystyle \Lambda \neq \{i\}} para alguns i G {\displaystyle i\in G} e

c i ( η , η i ) = exp [ β j : | j i | = 1 η i η j ] {\displaystyle c_{i}(\eta ,\eta ^{i})=\exp[-\beta \sum _{j:|j-i|=1}\eta _{i}\eta _{j}]}

onde η i {\displaystyle \eta ^{i}} é a configuração igual a η {\displaystyle \eta } exceto que ela é invertida no sítio  i {\displaystyle i} . {\displaystyle } é um novo parâmetro modelando a temperatura inversa.

Referências

  1. Liggett, Thomas M. (1997). "Stochastic Models of Interacting Systems". The Annals of Probability. Institute of Mathematical Statistics. 25 (1): 1-29. doi:10.2307/2959527. ISSN 0091-1798.
  2. Liggett, Thomas M. (1985). Interacting Particle Systems. New York: Springer Verlag. ISBN 0-387-96069-4.
  • v
  • d
  • e
Tempo discreto
Tempo contínuo
Ambos
Campos e outros
Modelos de série temporal
Modelos financeiros
  • Black–Derman–Toy
  • Black–Karasinski
  • Chen
  • Cox–Ingersoll–Ross (CIR)
  • Garman–Kohlhagen
  • Heath–Jarrow–Morton (HJM)
  • Heston
  • Ho–Lee
  • Hull–White
  • LIBOR market
  • Rendleman–Bartter
  • SABR volatility
  • Vašíček
  • Wilkie
Modelos atuariais
  • Bühlmann
  • Cramér–Lundberg
  • Sparre–Anderson
Modelos de filas
Propriedades
Teoremas limites
Desigualdades
Ferramentas
Disciplinas
  • Categoria:Processos estocásticos