Test Gamma
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Type | Coefficient de corrélation (en), concept mathématique (en) |
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Inventeurs | Leo Goodman, William Kruskal |
Nommé en référence à | Leo Goodman, William Kruskal |
Formule |
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Le Test Gamma ou Gamma de Kruskal et Goodman est un test non-paramétrique de corrélation qui est une alternative non-paramétrique au test de corrélation de Pearson. Il existe également deux autres alternatives non-paramétriques, le Tau de Kendall et le test de Spearman avec chacune leurs spécificités.
Conditions du test
Le calcul de la statistique Gamma est préférable au R de Spearman ou au Tau de Kendall lorsque les données contiennent de nombreuses observations ex aequo. En termes d'hypothèses sous-jacentes, Gamma est équivalent au R de Spearman ou au tau de Kendall.
En résumé, Gamma est également une probabilité qui se calcule selon la formule suivante :
Avec la probabilité que le rang de deux variables soit identique et la probabilité qu'il diffère. Gamma est en fait équivalent au Tau de Kendall, à la différence que les ex aequo sont ici, explicitement pris en compte.
Voir aussi
- Tau de Kendall
- Corrélation de Spearman
- Test (statistique)
- Corrélation (statistiques)
v · m Tests statistiques | |||||||
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Tests de comparaison d'une seule variable |
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Tests de comparaison de deux variables |
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Tests d'adéquation à une loi | |||||||
Tests d'appartenance à une famille de lois | |||||||
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